Średnia ruchoma to powszechnie stosowany wskaźnik do otwierania/zamykania pozycji i identyfikowania warunków rynkowych.
Co to jest średnia ruchoma?
Średnia ruchoma to wskaźnik, który pokazuje średnią cenę aktywa w określonym okresie. Jest ona przedstawiona jako linia na wykresie. Aby obliczyć średnią ruchomą, należy wziąć średnią cenę z kilku okresów czasowych. Średnia ruchoma jest rysowana na wykresie, a cena zamknięcia każdej świecy jest często używana do jej konstrukcji.
Średnia ruchoma przedstawia średnią cenę aktywa w określonym okresie.
Jest używana do wygładzania ruchów cenowych, tworząc linię, która ułatwia analizę informacji rynkowych, takich jak kierunek trendu.
Traders mogą również używać średniej ruchomej do określenia, w jakim kierunku powinni handlować. Zależy to od tego, czy cena znajduje się powyżej, czy poniżej średniej ruchomej.
Jeśli cena znajduje się powyżej średniej ruchomej, oznacza to, że jest wyższa od średniej wartości w ostatnim okresie, co może wskazywać na wzrost ceny. Natomiast jeśli cena jest poniżej, może to oznaczać spadek ceny.
Te oceny są subiektywne, ponieważ każda średnia ruchoma odnosi się do okresu, w którym monitorujesz trend. Dlatego średnie ruchome, które pojawią się w przyszłości, również powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.
Na przykład, jeśli cena handluje powyżej średniej ruchomej z 20 okresów, może to oznaczać, że cena znajduje się w trendzie wzrostowym. Jednak cena może być poniżej średniej ruchomej z 200 okresów, co wskazuje na długoterminowy trend spadkowy.
Każdy trader może używać tych średnich ruchomych do identyfikacji zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych trendów.
Wykorzystanie średnich ruchomych do określenia trendu
Używając wielu średnich ruchomych, trader może precyzyjnie określić trend wzrostowy i spadkowy.
Jeśli na rynku występuje trend, średnie ruchome będą ustawione w kolejności według ich długości od ceny rynkowej. Gdy średnie ruchome są uporządkowane, znacznie łatwiej dostrzec trend. Wiele średnich ruchomych może pomóc w dokładnej identyfikacji trendów spadkowych i wzrostowych.
Wybór okresu
Nie ma precyzyjnej reguły określającej, ile okresów trader powinien używać dla średniej ruchomej. Wybór ten będzie indywidualny.
Im mniej okresów dla średniej ruchomej, tym szybciej dostosuje się ona do zmian cen, ale może nie dawać tak dokładnych sygnałów jak średnia długoterminowa. Z kolei dłuższy okres da bardziej dokładne sygnały, ale nie będzie reagował tak szybko na zmiany ceny.
Na przykład średnia ruchoma z 10 okresów uchwyci ostatnie dziesięć okresów i w ten sposób będzie szybciej reagować na zmiany cen. Jej wadą są częste fałszywe sygnały dotyczące zmian trendu, spowodowane krótkoterminowymi skokami cen.
Natomiast średnia ruchoma z 200 okresów nie zareaguje tak szybko na zmiany cen i nie da fałszywych sygnałów tak często. Jej wadą jest mała częstotliwość tych sygnałów.
Rodzaje
Istnieją cztery główne typy średnich ruchomych:
- Exponential
- Simple
- Linear Weighted
- Smoothed Weighted
Główna różnica między tymi typami polega na metodzie ich obliczania. W związku z tym są one wyświetlane inaczej na wykresie.
Proste średnie ruchome nadają równą wagę każdemu okresowi. Średnie wykładnicze, liniowo ważone i wygładzone zwiększają wpływ najnowszych okresów.
Nie musisz samodzielnie obliczać każdego typu średniej ruchomej. Dowolne oprogramowanie do wykresów zrobi to automatycznie, a Ty musisz tylko używać linii przedstawionych na wykresach.
Używanie średnich ruchomych jako poziomów wsparcia i oporu
Średnie ruchome mogą być również używane jako poziomy wsparcia i oporu dla punktów wejścia i wyjścia na rynku. Oznacza to, że kiedy cena na wykresie osiągnie średnią ruchomą, traderzy ją śledzący będą składać zlecenia sprzedaży lub kupna. Ta zasada jest taka sama jak w przypadku poziomów wsparcia i oporu poziomego.
Kiedy cena na wykresie dotyka średniej ruchomej, może to być poziom oporu, jeśli cena dociera do niej od dołu. Jeśli przychodzi z góry, może to być poziom wsparcia.
Średnie ruchome to dynamiczne poziomy wsparcia i oporu, ponieważ zmieniają się, gdy cena się zmienia.
Przecięcia średnich ruchomych
Przecięcia mogą być używane do identyfikacji zmiany kierunku trendu. Należy zastosować dwie średnie ruchome z różnych okresów, które powinny reprezentować długoterminowe i krótkoterminowe trendy.
Podczas przecięcia średniej ruchomej długoterminowego trendu z dołu do góry, może pojawić się sygnał wskazujący na zmianę w kierunku wzrostu. Podobnie, przecięcie średniej ruchomej długoterminowego trendu z góry na dół może sygnalizować zmianę w kierunku spadku.
Kiedy traderzy zauważą to, mogą wykorzystać te informacje, aby precyzyjnie określić czas wejścia lub wyjścia z rynku.