Wstęgi Bollingera to oscylujący wskaźnik służący do mierzenia zmienności rynku.

Pozwala na ocenę wysokich lub niskich cen w porównaniu do średniej ruchomej w określonym okresie czasu. Ponadto pomaga przewidzieć wzrost lub spadek do poziomu średniej. Ta informacja może pomóc w podjęciu decyzji o sprzedaży lub zakupie aktywów.

Wstęgi Bollingera wskazują rynki wykupione i wyprzedane

Wstęgi Bollingera składają się z trzech głównych linii (lub wstęg).

Środkowa wstęga odpowiada cenie średniej ruchomej. Dolna i górna wstęga pokazują poziomy, na których cena może być uznana za niską lub wysoką w stosunku do średniej ruchomej z ostatniego okresu.

Na poniższym wykresie wstęgi Bollingera pokazane są na wykresie cenowym. Większość ruchów cenowych często mieści się w granicach wstęg. Ułatwia to ich użycie do przewidywania odwróceń rynku.

Wykupiony

Kiedy cena osiąga górną wstęgę, aktywo jest notowane po wysokiej cenie i będzie uznawane za wykupione. W takim momencie możesz je sprzedać i poczekać, aż cena spadnie w przyszłości do środkowej wstęgi, która reprezentuje średnią ruchomą.

Wyprzedany

Kiedy cena osiąga dolną wstęgę, aktywo jest notowane po niskiej cenie i będzie uznawane za wyprzedane. W takim momencie możesz je kupić i poczekać, aż cena wzrośnie w przyszłości do środkowej wstęgi, która reprezentuje średnią ruchomą.

Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ osiągnięcie dolnej lub górnej wstęgi raz niekoniecznie wskazuje na odwrócenie. Będziesz potrzebować więcej danych (np. formacje świecowe, inne wskaźniki), aby potwierdzić odwrócenie przed otwarciem transakcji.

Odległość między wstęgami

Odległość między dolną i górną wstęgą może również określić zmienność rynku za pomocą wstęg Bollingera. Mała odległość wskazuje na niską zmienność, podczas gdy duża odległość oznacza wysoką zmienność.

Na powyższym wykresie niebieska strefa pokazuje wstęgi, które są blisko siebie, co wskazuje na niską zmienność. Następnie pojawia się zielona strefa, gdzie cena stała się bardziej zmienna i zaczęła rosnąć, a odległość między wstęgami również rośnie.

Zmiana ustawień

Wstęgi Bollingera mają dwa parametry, które mogą modyfikować zachowanie tego wskaźnika. Są to odchylenie standardowe i liczba okresów.

Zmiana okresu

Wstęgi mają standardową wartość 20 świec lub 20 okresów. Okres odnosi się do interwału czasowego, a wskaźnik jest obliczany na podstawie ruchów cenowych w tym okresie.

Mniejsza liczba okresów

Wskaźnik będzie reagował szybciej na zmiany, jeśli użyjesz mniejszej liczby okresów. W rezultacie dolna i górna wstęga staną się mniej gładkie. Cena będzie częściej przebijać wstęgi, co umożliwia handel. Jednak liczba fałszywych sygnałów również wzrośnie.

Na poniższym wykresie wartość wynosi dziesięć, co skutkuje częstymi przebiciami dolnej i górnej wstęgi przez cenę.

Większa liczba okresów

Wskaźnik nie będzie reagował tak szybko na zmiany, jeśli użyjesz wielu okresów. W rezultacie dolna i górna wstęga staną się gładsze.

Cena nie będzie przebijać dolnej i górnej wstęgi tak często i da mniej sygnałów, ale każdy sygnał będzie bardziej wiarygodny.

Na poniższym wykresie wstęgi z okresem o wartości 40 są pokazane, co jest dwukrotnością standardowego okresu. Jeśli porównasz to z poprzednim wykresem, zobaczysz, że odległość do zewnętrznych wstęg jest znacznie większa, a cena przebija je rzadziej.

Zmiana odchylenia standardowego

Domyślnie wartość odchylenia standardowego dla Wstęg Bollingera wynosi 2.

Odchylenie standardowe wskazuje, jak dokładnie dane graficzne normalnego rozkładu średniej ruchomej będą brane pod uwagę w wskaźniku Wstęg Bollingera.

Jeśli zwiększysz odchylenie standardowe, możesz wydłużyć odległość od wstęg do linii środkowej. W rezultacie więcej ruchów cenowych będzie mieścić się między nimi.

Wartość 1 wskazuje, że 68 procent ruchów cenowych mieści się w obrębie wstęg. Zwiększenie odchylenia do 2 rozszerzy odległość od linii środkowej i zmieni wskaźnik na 95 procent całkowitych ruchów cenowych.

Parametry znajdują się w lewym górnym rogu wykresu i są najczęściej pokazywane jako 20, 2 w standardowych ustawieniach.

Zwiększanie i zmniejszanie odchylenia standardowego

Na poniższym wykresie odchylenie standardowe zostało zmienione na 1,9.

Dolne i górne wstęgi są teraz bliżej siebie, a cena przebija je częściej. Jednak gdy odchylenie standardowe jest zwiększone (np. do 2,1), zajdzie odwrotna sytuacja.

Poniższy wykres pokazuje inny przypadek, w którym odchylenie standardowe wynosi 2,5, a cena nie przebija wstęg tak często.

Jeśli zwiększysz odchylenie standardowe w Wstęgach Bollingera, możesz skutecznie zmienić poziom ekstremalności, który cena musi osiągnąć, aby przebić wstęgi.

Cena będzie rzadziej przebijać wstęgi przy wyższych ustawieniach odchylenia standardowego. Jednak takie ustawienia mogą zapewnić bardziej wiarygodne sygnały.