Le Bande di Bollinger sono un indicatore oscillante utilizzato per misurare la volatilità del mercato.
Consentono di valutare i prezzi alti o bassi rispetto alla media mobile su un determinato periodo di tempo. Inoltre, aiutano a prevedere un aumento o una diminuzione al suo livello. Queste informazioni possono guidare le decisioni su se vendere o comprare un asset.
Le Bande di Bollinger Indicano Mercati Sovrabbondati e Sovravenduti
Le Bande di Bollinger sono composte da tre linee principali (o bande).
La banda centrale corrisponde al prezzo della media mobile semplice. Le bande inferiore e superiore, d’altra parte, mostrano livelli ai quali il prezzo può essere considerato basso o alto rispetto alla media mobile nell’ultimo intervallo di tempo.
Nell’immagine sottostante, le Bande di Bollinger sono mostrate sul grafico del prezzo. La maggior parte dei movimenti del prezzo si trova spesso entro i limiti delle bande. Questo aiuta nel loro utilizzo per prevedere le inversioni di mercato.
Sovrabbondato
Quando il prezzo raggiunge la banda superiore, l’asset verrà scambiato a un prezzo elevato e sarà considerato sovrabbondato. Pertanto, in questo momento, puoi venderlo e attendere che il prezzo scenda in futuro alla banda centrale, che rappresenta la media mobile.
Sovravenduto
Quando il prezzo raggiunge la banda inferiore, l’asset verrà scambiato a un prezzo basso e sarà considerato sovravenduto. Pertanto, in questo momento, puoi comprarlo e attendere che il prezzo salga in futuro alla banda centrale, che rappresenta la media mobile.
Tuttavia, devi comunque essere cauto, poiché il raggiungimento una volta della banda inferiore o superiore non indica necessariamente un’inversione. Avrai bisogno di più dati (ad esempio, modelli di candeliere, altri indicatori) per confermare l’inversione prima di aprire una negoziazione.
Distanza tra le Bande
La distanza tra le bande inferiore e superiore può anche determinare la volatilità del mercato usando le Bande di Bollinger. Una piccola distanza indica bassa volatilità, mentre una grande distanza significa alta volatilità.
Nel grafico sopra, la zona blu mostra bande che sono vicine, indicando bassa volatilità. Segue la zona verde, dove il prezzo è diventato più volatile e ha iniziato a salire, e la distanza tra le bande cresce anche.
Cambiare le Impostazioni
Le Bande di Bollinger hanno due parametri che possono modificare il comportamento di questo indicatore. Questi parametri sono la deviazione standard e il numero di periodi.
Cambiamento del Periodo
Le bande hanno un valore standard di 20 candele o 20 periodi. Il periodo si riferisce all’intervallo di tempo, e l’indicatore viene calcolato in base ai movimenti del prezzo su questo intervallo.
Un numero minore di periodi
L’indicatore risponderà più rapidamente ai cambiamenti se viene utilizzato un numero minore di periodi. Di conseguenza, le bande inferiore e superiore diventano meno lisce. Il prezzo violerà più frequentemente le bande e permetterà il trading. Tuttavia, il numero di segnali falsi aumenterà anche.
Nel grafico sottostante, il valore è pari a dieci, risultando in frequenti violazioni delle bande inferiore e superiore dal prezzo.
Numero Maggiore di Periodi
L’indicatore non risponderà rapidamente ai cambiamenti se vengono utilizzati molti periodi. Di conseguenza, le bande inferiore e superiore diventano più lisce.
Il prezzo non violerà le bande inferiore e superiore così spesso, e darà meno segnali, ma qualsiasi segnale sarà più affidabile.
Nell’immagine sottostante, le bande con un valore di periodo di 40 sono mostrate, che è il doppio dello standard. Se confronti questo con il grafico precedente, puoi vedere che la distanza alle bande esterne è molto più grande, e il prezzo le viola molto meno spesso.
Cambiamento della Deviazione Standard
Per impostazione predefinita, il valore della deviazione standard delle Bande di Bollinger è 2.
La deviazione standard indica quanto completamente i dati grafici della distribuzione normale della media mobile saranno presi in considerazione nell’indicatore delle Bande di Bollinger.
Se aumenti la deviazione standard, puoi estendere la distanza dalle bande alla linea centrale. Di conseguenza, più movimenti del prezzo saranno contenuti tra di loro.
Un valore di 1 qui indicherà che il 68 percento dei movimenti del prezzo è contenuto all’interno delle bande. Ma aumentando la deviazione a 2 estenderai la distanza dalla linea centrale e cambierai l’indicatore al 95 percento dei movimenti totali del prezzo.
I parametri si trovano nell’angolo in alto a sinistra del grafico e sono più spesso mostrati come 20, 2 nelle impostazioni standard.
Aumento e Diminuzione della Deviazione Standard
Nel grafico sottostante, la deviazione standard è cambiata a 1,9.
Le bande inferiore e superiore sono ora più vicine, e il prezzo le viola più frequentemente. Ma quando la deviazione standard è aumentata (ad esempio, a 2,1), avverrà l’opposto.
Il grafico sottostante mostra un altro caso in cui la deviazione standard è uguale a 2,5, e il prezzo non viola le bande così spesso.
Se aumenti la deviazione standard delle Bande di Bollinger, puoi modificare con successo il livello di estremità che il prezzo deve raggiungere per violare le bande.
Il prezzo violerà le bande meno spesso con impostazioni di deviazione standard più elevate. Tuttavia, tali impostazioni possono fornire segnali più affidabili.