Klouzavý průměr je běžně používaný indikátor pro otevírání/zavírání pozic a určování tržních podmínek.
Co je klouzavý průměr?
Klouzavý průměr je indikátor, který ukazuje průměrnou cenu aktiva za určité období. Je znázorněn jako čára v grafu. Pro výpočet klouzavého průměru je třeba vzít průměrnou cenu za několik časových období. Klouzavý průměr se zakresluje do grafu a často se používá závěrečná cena každé svíčky.
Klouzavý průměr představuje průměrnou cenu aktiva za dané období.
Používá se ke zploštění cenových pohybů, čímž poskytuje čáru, která může usnadnit čtení informací o trhu, například směru trendu.
Obchodníci mohou klouzavý průměr využít také k určení směru obchodování. To závisí na tom, zda je cena pod nebo nad klouzavým průměrem.
Pokud je cena nad klouzavým průměrem, je nad průměrnou hodnotou za poslední období, což může znamenat růst ceny. Naopak pokud je pod ním, může to být vnímáno jako pokles.
Tato hodnocení jsou subjektivní, protože každý klouzavý průměr se vztahuje k období, kdy sledujete trend. Proto je třeba brát v úvahu i budoucí klouzavé průměry při rozhodování.
Například pokud se cena obchoduje nad 20periodickým klouzavým průměrem, lze to chápat jako krátkodobý vzestupný trend. Nicméně pokud je zároveň pod 200periodickým klouzavým průměrem, může to znamenat dlouhodobý klesající trend.
Každý obchodník může tyto klouzavé průměry využívat k určení jak krátkodobých, tak i dlouhodobých trendů.
Použití klouzavých průměrů pro určení trendu
Použitím více klouzavých průměrů může obchodník přesněji rozpoznat vzestupné i sestupné trendy.
Pokud na trhu existuje trend, klouzavé průměry se seřadí podle své délky od aktuální ceny. Když jsou klouzavé průměry uspořádány, je mnohem snazší rozpoznat trend. Více klouzavých průměrů pomáhá přesněji identifikovat vzestupné i sestupné trendy.
Volba období
Neexistuje přesné pravidlo, které by určovalo, kolik období by měl obchodník použít pro klouzavý průměr. Volba je individuální.
Čím méně období, tím rychleji klouzavý průměr reaguje na změny cen, ale nemusí poskytovat tak přesné signály jako dlouhodobější průměr. Naopak delší období dává přesnější signály, ale nereaguje tak rychle na změny cen.
Například 10periodický klouzavý průměr zahrnuje posledních deset období a reaguje rychleji na změny cen. Jeho nevýhodou jsou časté falešné signály změn trendu způsobené krátkodobými cenovými výkyvy.
Naopak 200periodický klouzavý průměr nereaguje tak rychle na změny cen a poskytuje méně falešných signálů. Jeho nevýhodou je však nízká četnost těchto signálů.
Druhy
Existují čtyři hlavní typy klouzavých průměrů:
- Exponenciální
- Jednoduchý
- Lineárně vážený
- Vyhlazený vážený
Hlavní rozdíl mezi těmito typy spočívá v metodě výpočtu. Proto se zobrazují v grafu odlišně.
Jednoduché klouzavé průměry dávají stejnou váhu každému období. Exponenciální, lineárně vážené a vyhlazené vážené zvyšují vliv posledních období.
Není nutné každý typ klouzavého průměru počítat ručně. Jakýkoliv software pro grafy to udělá automaticky a obchodníkovi stačí sledovat čáry zobrazené v grafech.
Použití klouzavých průměrů jako úrovní podpory a odporu
Klouzavé průměry lze také využít jako úrovně podpory a odporu pro vstupy a výstupy na trhu. To znamená, že když cena v grafu dosáhne klouzavého průměru, obchodníci sledující tuto úroveň zadají prodejní nebo nákupní příkazy. Tento princip je stejný jako u horizontálních linií podpory a odporu.
Když se cena v grafu dotkne klouzavého průměru, může to být úroveň odporu, pokud k ní přichází zespodu. Pokud přichází shora, může to být úroveň podpory.
Klouzavé průměry jsou dynamické úrovně podpory a odporu, protože se mění spolu s cenou.
Křížení klouzavých průměrů
Křížení lze využít k identifikaci změny směru trendu. Je třeba použít dva klouzavé průměry s různými periodami, které by měly představovat dlouhodobý a krátkodobý trend.
Při křížení dlouhodobého klouzavého průměru zdola nahoru může vzniknout signál změny na vzestupný trend. Stejně tak křížení dlouhodobého klouzavého průměru shora dolů může signalizovat změnu na sestupný trend.
Když to obchodníci vidí, mohou tuto informaci využít k určení přesného okamžiku vstupu nebo výstupu z trhu.